Aus dem 12. Jahrhundert stammt die Roßlauer Wasserburg. Sie wurde auf den Resten einer slawischen Burganlage errichtet. 1348 kam sie in den Besitz der Fürsten zu Anhalt und wurde bis ins 16. Jahrhundert ausgebaut. Unweit der Burg errichtete Fürst Johann August von Anhalt ein Jagdschloss, welches über eine Brücke mit der Burg verbunden war. Nachdem Aussterben der Fürstenlinien von Anhalt-Zerbst und Anhalt-Köthen wechselste die Burg und das Schloss seine Besitzer und das Schloss diente ab Mitte des 19. Jahrhunderts als herzogliche Revierförsterei. Bei einem Brand im Jahr 1870 brannte die Burg vollständig aus. Erst in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde sie wieder instand gesetzt und Wohnungen eingerichtet.

Der Förderverein Burg Rosslau e.V. kümmert sich um die Pflege des unter Denkmalschutz stehenden Burggeländes und führt regelmäßig Veranstaltungen durch. Jedes Jahr wieder finden hier ein Ostermarkt, das Countryfest, das Sommertheater, das Ska-Festival und der Adventsmarkt mit stetig wachsenden Besucherzahlen statt. Anfragen für die private Nutzung der Anlage für Feiern nimmt der Verein entgegen.